Forex Drawdown Calculator

O que é drawdown A DRAWDOWN é uma porcentagem de uma conta que pode ser perdida no caso quando há uma série de negociações perdidas. É uma medida da maior perda que uma conta de comerciante pode esperar ter em qualquer momento ou período de tempo. (Risco de negociações perdidas ou PERDA DE RASTREIR - um período de perdas consecutivas sem negociações rentáveis). Você verá o termo de desconto sendo usado ao descrever um sistema de negociação. Antes de confiar em qualquer sistema particular, um comerciante quer saber qual é a maior perda que ele pode enfrentar quando ele começa a tomar perdas devido a mudanças no mercado que levariam a uma piora temporária da performance de um sistema de comércio. Por exemplo, se um comerciante colocar 5.000 para trocar e depois ele perdeu 2500. Isso seria 50 redução. Outro exemplo: você pode ouvir que um sistema comercial é lucrativo de 80 (o que significaria logicamente que os 20 restantes do tempo produzirão perdas). O que um comerciante não pode prever é em que sequência os lucros e perdas virão. Será 8 rentáveis ​​consecutivos e 2 negociações perdedoras cada vez. Será 10 trocas perdidas consecutivas e, em seguida, 3 rentáveis, e depois 5 perdedores e 15 rentáveis. É impossível dizer com antecedência. No entanto, ao testar um sistema, um comerciante pode olhar para trás e encontrar o maior período de negociações perdidas - a maior série de perdas - isso é o que seria chamado de DESENHISTA MÁXIMA para um sistema específico, e isso é o que um comerciante deve estar preparado para . Enviado por Beginner Trader em Sat, 10302010 - 13:35. Preciso de um exemplo de redução máxima. Me ajude. BREAKING DOWN Drawdown Este método de gravação de extração é útil porque um vale não pode ser medido até ocorrer uma nova alta. Uma vez que o investimento, o fundo ou a commodity atingem uma nova alta, o rastreador registra a mudança de porcentagem da alta antiga para a menor calha. Os Drawdowns ajudam a determinar um risco financeiro de investimentos. Tanto os índices Calmar quanto Sterling usam essa métrica para comparar uma possível recompensa de segurança com seu risco. Drawdown é simplesmente a metade negativa do desvio padrão em relação ao preço das ações. Uma redução de preços de uma ação alta para sua baixa é considerada o montante da retirada. Redução de estoque A volatilidade total das ações é medida pelo seu desvio padrão, no entanto, muitos investidores, especialmente aposentados que estão retirando fundos de pensões e contas de aposentadoria, estão preocupados com as retiradas. Durante mercados voláteis e mercados que têm a possibilidade de uma correção, a redução é uma preocupação séria para os aposentados. Muitos estão começando a analisar a redução de seus investimentos, desde ações até fundos mútuos, e considerando o possível potencial de redução máxima (MDD). Drawdown Risk Drawdowns apresenta um risco significativo para os investidores ao considerar o aumento no preço da ação necessário para superar uma redução. Por exemplo, pode não parecer muito se um estoque perca 1, pois ele só precisa de um aumento de 1,01 para recuperar a posição anteriormente mantida. No entanto, uma redução de 20 exige um retorno de 25, enquanto uma retirada de 50 visto durante a Grande Recessão de 2008 a 2009 exige um enorme aumento de 100 para recuperar a mesma posição. A maioria dos investidores quer evitar cobranças de 20 ou mais antes de cortar suas perdas e transformar uma posição em investimentos de caixa. Os aposentados, em particular, sentem esse risco, se estiverem duplicando a economia de retirada, pois retiram fundos adicionais do principal de seus investimentos para financiar suas aposentadorias. Em muitos casos, uma redução drástica, juntamente com a retirada contínua na aposentadoria, pode reduzir consideravelmente os fundos de aposentadoria. Avaliações de Drawdown Normalmente, os riscos de redução são mitigados por ter um portfólio bem diversificado e saber o comprimento da janela de recuperação. Se uma pessoa é no início de sua carreira ou tem mais de 10 anos até a aposentadoria, o limite de retirada de 20 que a maioria dos consultores financeiros expõe deve ser suficiente para abrigar carteiras para uma recuperação. No entanto, os aposentados precisam ter especial cuidado com os riscos de redução em suas carteiras. A diversificação de um portfólio em ações, títulos e instrumentos de caixa pode oferecer alguma proteção contra uma redução, uma vez que as condições do mercado afetam diferentes classes de investimentos de diferentes maneiras. O preço das ações ou o levantamento do mercado não devem ser confundidos com o desconto de aposentadoria, que se refere à forma como os aposentados devem retirar fundos de suas contas de aposentadoria ou aposentadoria. Cálculos máximos de redução total TOTAL Cicatrizados Membro comercial entrado em novembro de 2005 1.359 Posts Após várias semanas de bater minha cabeça contra a parede, I8217m desistindo e pedindo ajuda. Meu palpite é que alguém aqui (duas vezes, talvez) saiba exatamente como resolver o problema em que preciso responder. I8217m tentando descobrir a redução máxima matemática do meu sistema. Eu tenho todas as estatísticas derivadas de um tamanho de amostra estatisticamente significante, mas eu apenas consigo descobrir como converter isso em uma distribuição de possibilidades de remoção. Executando milhares de simulações de Monte Carlo, tenho uma idéia geral do que eu imagino, mas eu esperava ter alguns números concretos como: X chance de uma redução total de 10 sobre x negociações X chance de uma redução total de 25 sobre x Negocia X chance de uma redução total de 50 x x x negociações X chance de uma redução total de 100 sobre x trades Eu, finalmente, gostaria de construir uma curva de distribuição incorporando os dados, o que eu suponho é uma questão totalmente diferente, mas eu consigo mesmo abordar Até obter os cálculos brutos para gerá-lo. Então, o pedido abreviado é como eu posso calcular a retirada total matematicamente esperada para um determinado sistema Como um projeto paralelo, eu também gostaria de descobrir como calcular a chance de porcentagem para um dado número de perdas consecutivas a ocorrer com base em uma taxa de ganhos conhecida . Nós temos o seguinte gráfico inteligente, o que é legal, mas eu gostaria de entender o cálculo por trás disso. Alguém sabe o que os cálculos são usados ​​para gerar esta tabela Se os cálculos são muito complexos ou você apenas quer se incomodar tentando explicá-lo, mesmo me apontando na direção do que eu preciso pesquisar seria muito apreciado. Agradeço antecipadamente por sua ajuda. NOTA: Estou principalmente procurando os cálculos do mundo real. Algo como plug-in x variáveis ​​em uma calculadora e aperte a tecla X ou uma fórmula excel para fazê-lo. A teoria por trás disso seria ótima, mas tenho a sensação de ser muito abstrato e tedioso para explicar. Interessante em aprender a fazer o fluxo de pedidos. Estou escrevendo um livro sobre o assunto e adoraria seus comentários. Registrado em setembro de 2005 Status: Membro 78 Posts Eu só tenho um momento para responder, por favor, perdoe a brevidade. Em relação ao seu projeto paralelo (a matriz): Backtracking para esse site nyc pode fornecer algumas informações adicionais. Em relação à redução máxima. Eu não tenho fórmulas úteis no momento, mas encorajamos você a verificar o MSA em adaptradeproduct. htm. Existe uma versão gratuita do software. Seu conjunto de dados pode ser importado e você achará provavelmente que pode qualquer dúvida sobre gerenciamento de dinheiro que você pode jogar. Se você não encontrar a resposta, envie um email para Michael, o autor e estou certo de que ele pode ajudá-lo. Identidade secreta: Bill Sullivan se cadastrou em fevereiro de 2007 Status: é divertido preTrend. 407 Posts Ok, em primeiro lugar, por drawdown Eu suponho que você significa uma série de perdas consecutivas sem vitórias no meio. Também estou supondo que você está tentando calcular a probabilidade de obter uma determinada série de negociações perdidas em uma linha de um número total de negócios, por exemplo, A probabilidade de fazer 10 negociações e ter uma série perdedora de 3 negociações perdidas seguidas. Agora, a primeira coisa que você precisa descobrir é quantos negócios devem estar na série de perda, a fim de tornar a redução de sua conta a porcentagem em questão. Isto é, Quantas negociações perdidas devo ter em uma linha para que minha conta seja removida em 10. Existem dois cenários básicos: 1. Você está usando um número fixo de unidades de lotes por comércio. Ou 2. Você está mudando o número de unidades de lotes por troca, de modo que cada vez que você arrisque apenas um percentual fixo de sua conta. Bem, comece com o primeiro caso: digamos que sua conta está em 1000 e você está usando um número fixo de lotes, de modo que cada troca perdedora irá custar-lhe 15. Se você quiser saber quantos trocados perdidos levará para você sofrer um 10, então, quantas vezes 15 divide em 10 de 1000 Poços 10000.10 100 e 10015 6.67, então cerca de 7 transações e você terá uma redução de (na verdade um pouco mais do que) 10. Em geral, o cálculo é fácil: (deixe O saldo da conta B, o risco de dólar de R por perda de negociação e D percent drawdown): O número de negociações na série de perda é k BDR O exemplo acima é: 6.67 10000.115 Agora, se você estiver usando o segundo caso em que você arrisca uma porcentagem fixa de seu Conta em cada comércio. Então, o cálculo. (Risco de conta R por perda de troca em porcentagem desta vez e D percent drawdown): o número de negociações na série de perda é log log (log 1 - D) (1 - R), por exemplo, Se você arriscar 2 por troca e quer saber quantos trocados perdidos seguidos, antes de sua conta estar desativada em 10, esse número é log de k (1 - 0.10) log (1 - 0.02) log (.90) Log (.98) 5.215 Nota: Você pode usar o log comum: log ou o log natural: em sua calculadora, contanto que você use o mesmo para o numerador e o denominador. Ok, agora podemos responder a pergunta de probabilidade: se for necessário perder negociações em uma linha para retirar sua conta por x. Então, qual é a probabilidade de que você obtenha uma série de perda de negociações perdedoras ou menos entre n trades, ou seja, qual a probabilidade de que em k negocie, sua redução não será mais do que x. Deixe L ser uma variável aleatória que conta o número de Perdendo negócios. Bem, L segue uma distribuição binomial como JosTheelan apontou (isto é assumindo que cada comércio é independente, ou seja, que a probabilidade de obter uma troca perdedora não depende do resultado de negociações anteriores. Isso pode não ser verdade, mas vamos assumi-lo É por simplicidade). Bem, a função binomial de densidade de probabilidade irá dizer-lhe a probabilidade de obter um certo número de perdas em um determinado número de negociações. Vamos permitir que a probabilidade de obter um comércio perdedor, então, 1 - p é a probabilidade de obter um comércio vencedor (você disse que você tem estatísticas para essas probabilidades, certo). Agora, P (L k) significa quotthe probabilidade de haver k trocas perdidas entre n trades totais. Aqui está a fórmula para a função binomial de densidade de probabilidade: P (L k) upload. wikimedia. orgmath9c. F27d86e8bd. png onde upload. wikimedia. orgmathc2. 39ba62f081.png lt --- essa coisa é pronunciada quot n escolha k quot e é igual ao número de combinações que existem de escolher k objetos de um conjunto de n (neste caso, o número de maneiras de obter k perder negociações fora de Um total de n trades. Provavelmente há uma função na sua calculadora que irá lidar com isso ou, pelo menos, com um botão fatorial, para que você possa calcular o n. Etc. Se quiser encontrar a probabilidade de haver k troca perdida ou menos, Você simplesmente calcula P (L 0) P (L 1) P (L 2). P (L k). NOTA IMPORTANTE: Ao assumir uma distribuição binomial como essa, estamos assumindo que não importa a ordem em que os negócios perdidos entram , Ou seja, eles não precisam ser todos seguidos. Mas, pelo menos, isto irá dar-lhe um pior caso, porque a probabilidade de descobrir que muitos negócios perdidos e ter a condição de que eles estejam todos seguidos seja menor do que o Probabilidade que você obterá com o cálculo acima. Espero que ajude. Dramático e Maximum Drawdown Ex Lamentamos. Então, sabemos que o gerenciamento de riscos nos fará dinheiro no longo prazo, mas agora gostaríamos de mostrar o outro lado das coisas. O que aconteceria se você não usasse regras de gerenciamento de risco. Considere este exemplo: Let8217s dizem que você tem 100.000 e você perde 50.000. Qual porcentagem da sua conta você perdeu? A resposta é 50. Isso é o que os comerciantes chamam de redução. Uma redução é a redução do capital de uma pessoa após uma série de negociações perdidas. Isso normalmente é calculado, obtendo a diferença entre um pico relativo no capital menos uma parcela relativa. Os comerciantes normalmente observam isso como uma porcentagem da sua conta de negociação. Perder Streak Na negociação, estamos sempre à procura de uma vantagem. Essa é toda a razão pela qual os comerciantes desenvolvem sistemas. Um sistema de comércio que é rentável 70 parece ser uma boa vantagem. Mas só porque seu sistema comercial é rentável, isso significa para cada 100 negócios que você faz, você ganhará 7 de cada 10. Não necessariamente, como você sabe que 70 desses 100 negócios serão vencedores. A resposta é que você não é o don8217t . Você poderia perder as 30 primeiras negociações seguidas e ganhar os 70 restantes. Isso ainda lhe daria um sistema rentável 70, mas você precisa se perguntar, 8220 Você ainda estaria no jogo se você perdeu 30 negócios em uma linha8221? Porque a gestão de riscos é tão importante. Não importa qual sistema você use, você acabará por ter uma série de derrotas. Mesmo os jogadores de poker profissionais que ganham a vida através do poker passam por estranhos riscos perdedores e, no entanto, ainda são lucrativos. A razão é que os bons jogadores de poker praticam o gerenciamento de riscos porque sabem que não ganharão todos os torneios que jogam. Em vez disso, eles só arriscam uma pequena porcentagem de seu bankroll total para que eles possam sobreviver a esses riscos perdidos. Isto é o que você deve fazer como comerciante. As deduções são parte da negociação. A chave para ser um comerciante de forex bem sucedido está chegando com um plano de negociação que permite suportar esses períodos de grandes perdas. E parte do seu plano de negociação está tendo regras de gerenciamento de risco no lugar. Apenas arrisque uma pequena porcentagem do seu bankroll8221 do 8220trading para que você possa sobreviver às suas chances de perder. Lembre-se que, se você praticar regras rígidas de gerenciamento de dinheiro, você se tornará o cassino e, no longo prazo, você sempre ganhará.8221 Na próxima seção, vamos ilustrar o que acontece quando você usa o gerenciamento de risco adequado e quando você não é o don8217t. Salve seu progresso iniciando sessão e marcando a lição completa