Sistema De Negociação Qualidade Número

O número máximo de Expectativa e Qualidade do Sistema (SQN) da Van Tharps nos Sessões do BMT iniciou algumas discussões sobre o Expectativo Má Van Tharps e o Número de Qualidade do Sistema Van Tharps (SQN). Eu estava vagamente familiar com esses princípios, então eu aprendi muito nos últimos dias. Os princípios por trás das duas fórmulas são interessantes, mas eu sou um tipo de carne e batatas, então eu desnatado, que consegui uma compreensão básica e depois fui direto para o download para que eu possa adicionar isso ao NinjaTrader. Caprica publicou dois downloads que são os Tipos de Otimizador NinjaTrader, então, basicamente, agora, em vez de otimizar o Lucro Líquido, você pode otimizar o Max Expectancy ou o SQN. Eu corri algumas das estratégias do meu sistema através dos novos tipos de otimizadores, e ficou bastante chocado. Quando você combina esses novos tipos de otimizadores com o otimizador genético de piershs, você pode elevar sua estratégia de teste para todas as alturas novas. O link para os downloads do NinjaTrader está incluído no tópico. Eu também recomendo verificar os outros segmentos de Psicologia e Gerenciamento de Dinheiro no fórum BMT, há mais discussões sobre o dimensionamento de posição de Van Tharps e várias novas discussões sobre gerenciamento de riscos. Estou aprendendo muito a cada dia com colegas comerciantes que chegaram o suficiente na jornada comercial para prestar a devida atenção à gestão do dinheiro e à psicologia. Citando caprica, aqui está uma rápida definição de Max Expectancy: Então, o que é expectativa A expectativa é a sua porcentagem de lucro por vitória multiplicada pela sua taxa de vitoria menos a porcentagem de perda por perda, multiplicada pela sua taxa de perda. A expectativa diz o que você pode esperar (ganhar ou perder) por cada dólar arriscado. Os cassinos ganham dinheiro porque a expectativa de cada um de seus jogos é a seu favor. Jogue o tempo suficiente e você deverá perder e espera-se que ganhem porque os 8220odds8221 estão a seu favor. Exemplo, você poderia ter 99 negócios perdidos, cada um custando-lhe um dólar. Assim, você ficaria abaixo de 99. No entanto, se você tivesse um comércio vencedor de 500, então você teria uma recompensa líquida de 401 (500 menos 99) 8212, apesar de apenas um de seus negócios ser um vencedor e 99 de suas negociações Eram perdedores. E novamente citando caprica, aqui está uma citação no Número da Qualidade do Sistema: A única maneira de qualificar e otimizar seriamente qualquer sistema é através do seu Número de Qualidade do Sistema (SQN). Eu aconselho você a se referir a Van Tharp para referência sobre o assunto. Assumindo um conjunto de N trades (Ngt30 por ser estatisticamente significativo), SQN é definido da seguinte forma: SQN Squareroot (N) Média (do N ProfitampLoss) Std dev (do N ProfitampLoss). Quanto maior o N, mais oportunidades comerciais você tem. Quanto maior o PampL médio, melhor você obviamente. Quanto menor o desenvolvimento de Std (PampL), mais regulares são seus resultados e os menores são os drawdowns. Observe aqui que se você otimizar o maior SQN. Você maximiza de fato o produto Naverage PampL e você minimiza o Std dev (PampL) e os drawdowns ao mesmo tempo. Isto é exatamente o que todos os bons comerciantes devem estar procurando por seu sistema. Conceitos de pensamento de design O Van Tharp ensina um conjunto de idéias e princípios que ele chama de quotTharp Think. quot. Esses conceitos levam o mistério da negociação, ajudando você a entender quem você é como um Comerciante, como sua psicologia pessoal pode trabalhar para você em vez de contra você, como pensar e gerenciar riscos e como desenvolver sistemas de negociação vencedores. Abaixo está apenas o início do que cada conceito é sobre. Tome um momento agora para ler cada um para começar sua compreensão do comércio bem sucedido da maneira Van Tharp. Sete Princípios Visão geral Perfeccionismo, jogos de azar, perdas desnecessárias, não sendo capaz de puxar o gatilho. Estas são apenas algumas das questões que os comerciantes enfrentam nos mercados todos os dias. O que nos faz pensar assim e como podemos aprender a tornar-se comerciantes melhores e mais rentáveis. Leia mais. Todos estão à procura do Santo Graal nos mercados. Como você encontra o sistema comercial ideal, o estoque que vai decolar ou aquele grande vencedor com o seu nome. Existem centenas, senão milhares, de sistemas de negociação que funcionam. Mas a maioria das pessoas, depois de comprar esse sistema, não seguirá o sistema ou trocará exatamente como era pretendido. Por que não mais informações, mais Risco para a maioria das pessoas parece ser um termo indefinível baseado em medo. Ndash, muitas vezes é equiparado à probabilidade de perder, ou outros podem pensar que estão envolvidos em futuros ou opções é ldquorisky. rdquo A definição de Vanrsquos é bastante diferente do que muitos As pessoas pensam que é mais importante que o tamanho da posição é a parte do seu sistema comercial que lhe diz ldquohow muito. rdquo Quantas partes ou contratos você deve pegar por comércio Poor dimensionamento de posição é a razão por trás de quase todas as instâncias da conta blowoutshellipread mais Um dos segredos reais de O sucesso comercial é pensar em termos de rácios de risco para recompensa toda vez que você faz um comércio. Pergunte a si mesmo, antes de assumir uma negociação, ldquoWhatrsquos o risco sobre este comércio E é a recompensa potencial vale a pena o riskrdquo potencial O que posso esperar que meu sistema de negociação faça por mim no longo prazo. Leia mais Depois de vários anos pesquisando posição Estratégias de dimensionamento, o Dr. Van Tharp desenvolveu uma medida proprietária da qualidade de um sistema de negociação que ele chama de Número de Qualidade do Sistema ou SQN. Hellip. read more O mercado não lhe deve ou a ninguém grandes riquezas. O mercado faz, no entanto, ocasionalmente provocam um grande número de pessoas com ganhos aparentemente fáceis (durante bolhas e outras manias) apenas para levá-los novamente. Se você é sério sobre ser um bom comerciante, então você precisa abordar a prática de negociação com o mesmo nível de rigor com o qual você abordaria qualquer empreendimento de alto nível. Mais informações sobre o número de qualidade do sistema Van Quad SQN (número da qualidade do sistema) SQN (número da qualidade do sistema ) SQN Squareroot (N) Média (do N ProfitampLoss) Std dev (do N ProfitampLoss). Obrigado pela sua contribuição para ajudar todos a otimizar seus sistemas para o SQN. Sou um grande fã do trabalho do Tharps também. No entanto, acredito que a fórmula que você postou acima é incorreta ou, pelo menos, imperfeita. Pelo que entendi, a base de Tharp é o risco de cada comércio, que ele chama de R. Ele usa o múltiplo R de negócios para calcular o SQN. No entanto, a fórmula que você postou não usa R em tudo. Como você está indo pelo que alguém postou, eu quero pedir que você verifique isso novamente. Considere o seguinte método de como eu calculo o SQN para os meus negócios. É minha interpretação das palavras Tharps, mas também posso estar errado. O que você acha 1) Calcule R, quanto você arrisca por comércio. Por exemplo, se você arriscar 2 da sua conta em cada comércio, e você tem uma conta 10k, R seria 200. 2) Calcule o múltiplo R de cada comércio. Por exemplo, se R é 200 e um comércio dado teve um lucro líquido de 400, então o tradutor R-multiple foi 2. Se perdeu 200, então o múltiplo R para esse comércio é -1. 3) Calcule E, a expectativa do sistema. Eu interpreto isso como o múltiplo R médio de todos os negócios. Se o seu sistema tiver uma expectativa positiva, isso deve ser maior do que zero. 4) Calcule o SQN, a proporção de E para o desvio padrão do conjunto de dados múltiplos R no passo 2. Quanto ao desempenho SQNmax compartilhado. Anos atrás, usei um sistema de pontuação semelhante, mas também ponderado com base na freqüência comercial, bem como longo e curto. Estou tendo problemas para encontrar o meu antigo código de Otimizador de Tipo, então pensei que gostaria de codificar isso, pois estou tão enferrujado com o NT. A idéia é expandir seu SQNmaxprofit, adicionando: 1) Maior pontuação para mais trades por dia. Eu valorizo ​​isso porque acredito que se um sistema tiver uma vantagem verdadeira, então uma maior freqüência pode demonstrar essa vantagem ao superar a derrapagem e as comissões, e lutar contra a curva. 2) Pontuação do peso com base no desempenho longo vs curto. Por exemplo, se Longs contabilizar 80 de lucro, então isso ficaria mal. Optimal seria 5050. Obrigado gentilmente, se você pudesse fazer isso por mim. Devido a restrições de tempo, não me avise se sua pergunta puder ser resolvida ou respondida no fórum. Precisa de ajuda 1) Pare de mudar as coisas. Não há novos indicadores, gráficos ou métodos. Seja consistente com o que está diante de você primeiro. 2) Comece um diário e publique-o diariamente com os negócios que você fez para mostrar seus pontos fortes e fracos. 3) Defina objetivos para você alcançar diariamente. Faça-os sobre como você troca, não quanto dinheiro você faz. 4) Aceite a responsabilidade por suas ações. Pare de procurar em outro lugar para explicar o mau desempenho. 5) Onde começar como comerciante Veja este webinar e leia este tópico para centenas de perguntas e respostas. 6) Ajude a usar o fórum Assista este vídeo para aprender dicas gerais sobre o uso do site. Se você deseja apoiar a nossa comunidade, torne-se um membro Elite. Quanto ao lucro da SQNmax que você compartilhou. Anos atrás, usei um sistema de pontuação semelhante, mas também ponderado com base na freqüência comercial, bem como longo e curto. Estou tendo problemas para encontrar o meu antigo código de Otimizador de Tipo, então pensei que gostaria de codificar isso, pois estou tão enferrujado com o NT. A idéia é expandir seu SQNmaxprofit, adicionando: 1) Maior pontuação para mais trades por dia. Eu valorizo ​​isso porque acredito que se um sistema tiver uma vantagem verdadeira, então uma maior freqüência pode demonstrar essa vantagem ao superar a derrapagem e as comissões, e lutar contra a curva. 2) Pontuação do peso com base no desempenho longo vs curto. Por exemplo, se Longs contabilizar 80 de lucro, então isso ficaria mal. Optimal seria 5050. Obrigado gentilmente, se você pudesse fazer isso por mim. Mike, concordo com o seu esforço de sanidade verifique o sistema e assegure-se de que não é longo ou curto, mas como você contabiliza o viés do conjunto de dados. Se você tomasse um conjunto de dados para o CL desde os máximos de 2008 até hoje, com Um sistema de negociação de tendências, obviamente você vai gerar mais lucros no lado curto. Simplesmente porque todo o mercado mudou um ótimo negócio (macro) desde então até agora. Eu acho que eu preferiria usar os índices longshort como um critério de verificação de sanidade ou pós análise, em vez de critérios de avaliação (dependendo da abordagem de sistemas). Eu faço o mesmo para distribuições de lucros. Raramente (se alguma vez) é um sistema capaz de atingir marcas altas em todos os critérios (expectativa de redução, tamanho da amostra do comércio, etc.) e acho que alguns sistemas, eu rejeitei em grande parte simplesmente porque ganhou muito lucro em um par de Meses durante a amostra. Obviamente, todos amam uma distribuição de lucro consistente, onde todos os meses são semelhantes. Mas na realidade, os mercados não nos alimentam dessa maneira, e é difícil massagear um sistema para variar de acordo com as condições do mercado (às vezes). Então, agora eu olho para as distribuições e desde que todo o lucro não esteja em um ou dois meses. E há pouco ou nenhum mês negativo, então está certo. Eu chamo isso de sistemas quotfishingquot centric, que esperam (pacientemente) por esses poucos períodos de tempo que realmente o matam, então, durante os outros períodos de tempo, eles mantêm firme ou perdem uma quantidade muito pequena. Obviamente, isso está pedindo muito (para um comerciante se sentar e pescar por meses esperando os meses whopper), mas é exatamente o que muitos comerciantes fundamentais fazem. Há muitos comerciantes fundamentais que farão todo o ano com base em alguns bons meses. O que realmente capitaliza o conceito de grandes vencedores e pequenos perdedores. Um idiota nunca aprendeu. Um homem inteligente aprende com seu próprio fracasso e sucesso. Mas um homem sábio aprende com o fracasso e o sucesso dos outros. Por Mike, eu concordo com o seu esforço de sanidade verificar o sistema e garantir que não seja longo ou curto, mas como você explica o viés de dados Sim, absolutamente. Eu basicamente escrevo dois tipos de estratégias, pequeno período de tempo e grande período de tempo. Para o pequeno sistema de cronograma, acredito que a divisão 5050 é realista porque a quantidade de tempo no mercado é mínima por comércio, não é fortemente influenciada por tendências maiores. Eu queria encontrar meu código antigo, eu gastei uma grande quantidade de tempo desenvolvendo esse tipo de otimizador da maneira que eu queria. Está em um arquivo de backup em algum lugar. Não consigo lembrar todas as palavras-chave de reserva com o NT, por isso estou tendo dificuldade em lembrar como eu tinha o meu configurado. Se houver 100 negócios completos, 50 longos, 50 curtos, mas os 50 longos representam 80 do lucro, quero que isso gere mal. Minha estratégia não está bem escrita se levar 50 negócios curtos que apenas representam 20 do lucro em comparação com os negócios longos. Eu tinha um monte de código na configuração do meu otimizador para evitar o ajuste da curva. Eu também prefiro otimizar contra grandes conjuntos de dados, dados de vários anos, com milhares de negócios por ano. Eu continuo cavando por isso. Devido a restrições de tempo, não me avise se sua pergunta puder ser resolvida ou respondida no fórum. Precisa de ajuda 1) Pare de mudar as coisas. Não há novos indicadores, gráficos ou métodos. Seja consistente com o que está diante de você primeiro. 2) Comece um diário e publique-o diariamente com os negócios que você fez para mostrar seus pontos fortes e fracos. 3) Defina objetivos para você alcançar diariamente. Faça-os sobre como você troca, não quanto dinheiro você faz. 4) Aceite a responsabilidade por suas ações. Pare de procurar em outro lugar para explicar o mau desempenho. 5) Onde começar como comerciante Veja este webinar e leia este tópico para centenas de perguntas e respostas. 6) Ajude a usar o fórum Assista este vídeo para aprender dicas gerais sobre o uso do site. Se você deseja apoiar a nossa comunidade, torne-se um membro Elite. Quanto ao lucro da SQNmax que você compartilhou. Anos atrás, usei um sistema de pontuação semelhante, mas também ponderado com base na freqüência comercial, bem como longo e curto. Estou tendo problemas para encontrar o meu antigo código de Otimizador de Tipo, então pensei que gostaria de codificar isso, pois estou tão enferrujado com o NT. A idéia é expandir seu SQNmaxprofit, adicionando: 1) Maior pontuação para mais trades por dia. Eu valorizo ​​isso porque acredito que se um sistema tiver uma vantagem verdadeira, então uma maior freqüência pode demonstrar essa vantagem ao superar a derrapagem e as comissões, e lutar contra a curva. 2) Pontuação do peso com base no desempenho longo vs curto. Por exemplo, se Longs contabilizar 80 de lucro, então isso ficaria mal. Optimal seria 5050. Obrigado gentilmente, se você pudesse fazer isso por mim. Eu vou dar uma olhada detalhada nesta noite. 2 não deve ser difícil, com 1 eu vou ter que descobrir como obter uma contagem adequada do dia. O seguinte usuário diz Obrigado a Luger por esta postagem: Próximos Webinars e Eventos (4:30 PM ET a menos que seja observado) Registre-se para Participar Registre-se para Participar Registrar para participar de Psicologia e Gestão de Dinheiro 15 de agosto de 2016 12:57 PM Psicologia e Gestão de Dinheiro Janeiro 22nd, 2015 12:55 PM Psicologia e Gestão do Dinheiro 8 de julho de 2011 11:37 da 21 de julho de 2010 09:09 Psicologia e Gestão do Dinheiro 12 de novembro de 2009 09:47 AM Todos os horários são GMT -4. A hora atual é 08:42 PM. Página gerada em 2017-01-26 em 0.15 segundos com 20 consultas na phoenix através do seu IP 78.109.24.111